1-2-3-4er Trading Strategie – Handeln mit ADX und DMI Indikator

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Eon Aktie Chart Strategie

Lerne den Handel mit der 1-2-3-4 Trading Strategie kennen und setze das Muster gezielt für deine Trades ein, wenn sich ein gutes Trading Setup ergibt. Hier zeige ich dir, wie es geht.

Mit meinem heutigen Beitrag setze ich die Vorstellung von bekannten Trading-Strategien fort. Hier stelle ich eine weitere Strategie vor, die uns beim täglichen Trading sehr hilfreich sein kann.

In Teil eins der Reihe, hatten wir uns angeschaut, wie die „Breakout Strategie“ von Jeff Cooper uns im Trading unterstützen kann. Heute im zweiten Teil möchte ich die „1-2-3-4er Chartformation“ vorstellen. Auch diese Formation wird in seinem Buch „Hit and Run Strategien“ vorgestellt.

Ein Vorteil dieser Formation ist, dass wir diese für sowohl Kauf- als auch Verkaufssignale nutzen können und sie nicht nur in einseitigen Marktphasen anwendbar ist. Uns als Trader ist es also möglich diese Chartformation unabhängig von der aktuellen Marktphase zu nutzen um von trendstarken Basiswerten profitieren zu können.

Primär bei trendstarken Aktien ist es immer schwierig den passenden Zeitpunkt für einen Einstieg zu finden, da fast täglich neue Hochs bzw. Tiefs generiert werden und wir trotzdem hoffen noch einen Tick preiswerter in den Markt zu kommen. Aus psychologischen Gründen kauft niemand gerne genau am Hoch/Tief aus Angst, dass es genau dort zu einer Trendumkehr kommt.

Die Theorie hinter der 1-2-3-4er Formation

Die Theorie basiert auf der Beobachtung, dass trendstarke Basiswerte in der Regel nie länger als drei Tage konsolidieren. Diese Beobachtung machte schon W. D. Gann. Gann war Mathematiker mit einem großen Interesse für die Märkte und die Börse und verknüpfte diese mit den Naturwissenschaften. Aus dieser Verknüpfung leitete er seine Beobachtungen ab.

So verglich er u.a. Aktien und Rohstoffe mit Atomen aus der Chemie und war der Ansicht, man müsse die Gesetze der Natur wie „Ursache und Wirkung“ oder auch „Harmonie und Schwingung“ im Aktienhandel mit einbeziehen. Diese Beobachtungen machte sich schließlich Jeff Cooper zum Nutzen und leitete aus diesen wiederum dieses Signal ab.

Um diese Signale zu erkennen, brauchen wir noch zwei eng miteinander verbundene Indikatoren die uns bei der Filterung behilflich sein soll.

Bei diesen Indikatoren handelt es sich um den ADX (Average Directional Index) und den DMI (Directional Movement Index). Der ADX ist ein technischer Indikator und hilft uns dabei, die Trendstärke der aktuellen Kursbewegung zu bestimmen. Wichtig ist hierbei zu erwähnen, dass uns der ADX nur die Stärke nicht aber die Richtung für den aktuellen Trend anzeigt.

Als Faustregel gilt, dass bei Werten über 15 ein Trend vorliegt und bei Werten kleiner 15 der Basiswert laut ADX trendlos ist. Wie die meisten charttechnischen Hilfsmittel ist auch der ADX nicht ganz unumstritten, da dieser nur eine Zusammenfassung, einen Durchschnittswert, der letzten Tage anzeigt und die Vergangenheit keine Rückschlüsse auf die Zukunft zulässt.

Auch reagiert der ADX auf Grund dessen, dass dieser Durchschnitte berechnet, mit einer Verzögerung auf aktuelle Veränderungen am Markt.
Für die „1-2-3-4er Formation“ nach Jeff Cooper, benötigen wir den ADX14 im Tageschart. Dies bedeutet, dass bei der ADX Berechnung die letzten 14 Börsentage (Kerzen) mit einbezogen werden.

Einige Trader verwenden diese Formationen auch in kleineren Zeiteinheiten. Kleiner als den Stundenchart würde ich persönlich jedoch keine Basiswerte mit diesem Signal betrachten.

Dies hat damit zu tun, dass je kleiner die Zeiteinheit ist umso schwächer und weniger nachhaltig ist auch das generierte Signal.
Hier mal ein aktuelles Beispiel für den ADX. Basiswert ist die Nasdaq100:
Nasdaq Chart ADX

An diesem Beispiel erkennt man sehr gut, wie der ADX Trends widerspiegelt. Wir sehen, dass sobald eine etwas längere Seitwärtsphase eintritt, der ADX anfängt nach unten zu laufen. Dies liegt daran, dass in einer Seitwärtsphase kein Trend vorliegt und so die Trendstärke kleiner werden muss.

Sobald dann nach dieser kleineren Seitwärtsphase der Aufwärtstrend wider aufgenommen wird, geht auch der ADX mit einer kleinen Verzögerung wieder nach oben und spiegelt damit die Trendstärke wieder. Der DMI ist eine Vorstufe zum ADX. Der ADX ist die geglättete Version des DMI.

Die Teilindikatoren DMI+ und DMI- ergeben durch Berechnungen den DMI und auch dieser zeigt die Trendstärke aber nicht die Richtung an.
Wie bei dem ADX zählt auch hier, je höher der Wert desto stärker der Trend. Anhand der Teilindikatoren (DMI+ und DMI-) lässt sich jedoch die Richtung ableiten.

Wenn der DMI+ größer ist als der DMI- liegt ein Aufwärtstrend vor. Umgekehrt bei einem kleineren DMI+ als DMI- ein Abwärtstrend. Auch bei dem DMI stellen wir 14 Tage als Berechnungsgrundlage ein, um bei beiden Indikatoren den gleichen Zeitraum abzudecken.

Nasdaq ADX DMI

Wie erhalte ich nun aber ein Signal und für welche Richtung zählt dieses?

Schauen wir uns dafür zu Beginn die Voraussetzungen für Kaufsignale an.

Wichtig hierbei ist es, einen Basiswert zu finden der wie zu Beginn schon beschrieben drei Tage von seinem Trend konsolidiert. Genau genommen brauchen wir einen Basiswert bei welchem drei Tage hintereinander jeweils ein tieferes Hoch und ein tieferes Tief ausgebildet wurde. Auch besteht die Möglichkeit einer Kombination aus zwei tieferen Hochs und Tiefs und einem Inside Day.

Inside Day bedeutet, dass der Basiswert an diesem Tag weder unter das Tief noch über das Hoch des vorherigen Tages gelangt ist. Damit ein Basiswert für diese Strategie überhaupt in Frage kommt, muss an Tag eins der ADX bei einem Wert von mindestens 30 oder höher liegen. Dieser Wert zeigt uns, dass wir einen sehr trendstarken Basiswert gefunden haben.

Auch muss an Tag eins der DMI+ höher als der DMI- sein. Dadurch wird uns der Aufwärtstrend signalisiert, welchen wir für unseren Long Trade benötigen.

An den Tagen zwei und drei muss „nur“ das jeweilige Hoch und Tief und dem des Vortages liegen bzw. ein Inside Day vorliegen. Beim ADX und DMI müssen wir hingegen nicht auf bestimmte Werte achten. Sind all die oben genannten Kriterien eingetroffen, ergibt sich für uns an Tag 4 ein Einstiegssignal laut Cooper sobald der Kurs 0,125% (1/8 Punkt) über dem Hoch aus Tag 3 liegt.

Der Stopp Loss wird knapp unterhalb des Tiefs von Tag drei gelegt und nachgezogen sobald sich der Kurs wieder in Trendrichtung fortsetzt.

Um ein Verkaufssignal zu generieren, müssen letztendlich die oben genannten Kriterien, Ausnahme hierbei der ADX, genau andersherum auftreten.

Für Shorttrades benötigen wir folgende Ausgangslage:

Auch hier muss an Tag eins der ADX einen Wert von 30 oder größer aufweisen damit wir es mit einem trendstarken Basiswert zu tun haben. Diesmal verläuft der Trend nur nach unten, wodurch auch noch einmal deutlich wird, dass der Wert des ADX absolut nichts mit der Richtung zu tun hat.

Bei den Teilindikatoren des DMI ist es nun jedoch wichtig, dass der Wert des DMI+ geringer ist als der des DMI-. Hierdurch bekommen wir die Bestätigung für einen aktuellen Abwärtstrend.

An den Tagen zwei und drei benötigen wir nun jedoch nicht drei aufeinanderfolgende Tiefs, sondern die Hochs und Tiefs der Tage zwei und drei müssen jeweils über dem des Vortages liegen. Auch hier darf es wieder an einem der Tage zu einem Inside Day kommen.

Wir suchen also einen Basiswert der eine kleine Pause von seinem aktuellen Abverkauf macht.

Sollten all die oben genannten Kriterien bei einem Basiswert eintreffen, so muss dieser an Tag vier „nur“ wieder nach unten laufen und seinen alten Trend aufnehmen.

Wir warten dabei, bis das Tief aus Tag drei um 0,125% (1/8 Punkt) unterschritten wird und steigen Short ein, sobald dies eingetroffen ist.
Der Stopp Loss wird diesmal knapp über dem Hoch aus Tag drei platziert und auch hier bei erfolgreicher Trendaufnahme nachgezogen.

Der Take Profit muss für beide Richtungen selbst festgelegt werden. Bei dieser Formation geht es hauptsächlich darum einen guten Einstieg in einen Trend zu finden um anschließend an diesem zu partizipieren.

Sollte es keine Anhaltspunkte geben wo ein geeigneter Take Profit platziert werden kann, wäre es auch möglich den Trade über einen Trailing Stopp Loss auslaufen zu lassen.

Ohne Anhaltspunkte im Chart ist ein Trailing Stopp Loss meist immer meine favorisierte Variante um einen Trade zu beenden.

Beispiel für ein Kaufsignal: Aktie 3M

Wir sehen ganz unten an der weißen Linie (ADX), dass diese einen Wert von über 30 signalisiert. Damit ist das erste Kriterium, einen trendstarken Basiswert zu finden, schon einmal erfüllt.
3M Aktie Indikator

Außerdem sehen wir in dem Kasten darüber, dass die weiße Linie über der roten verläuft. Dies bestätigt uns, dass der DMI+ einen höheren Wert hat als der DMI-.

Nun hat sich nach drei Tagen Konsolidierung die Aktie wieder auf den Weg nach oben gemacht und somit an Tag vier das Hoch von Tag drei überschritten. Genau hier lag unser Einstiegspunkt.

Anschließend wird der Stopp Loss bei etwa 245$ platziert und nach erfolgreicher Trendaufnahme nachgezogen. Bei 245$ liegen wir knapp unter dem Tief von Tag drei und befolgen somit das Regelwerk.

Ein schönes Beispiel für ein Verkaufssignal hat vor kurzem die Aktie von E.On geliefert.
Eon Aktie Chart

Auch hier überprüfen wir zunächst die unteren beiden Kästchen und schauen ob die Kriterien beim ADX und DMI erfüllt sind.

Wir sehen sofort, der ADX notiert bei einem Wert größer 30 und darunter verläuft diesmal die rote Linie (DMI-) oberhalb der weißen (DMI+).

Perfekt. Beides genau die Werte die wir benötigen. Die Trendstärke ist gegeben und zusätzlich verläuft der Trend in die richtige Richtung.
Wir sehen auch hier im roten Kreis drei Tage mit aufeinanderfolgenden höheren Hochs und Tiefs.

An Tag vier wird das für uns so wichtige Short Signal generiert indem der Kurs unter das Tief aus Tag 3 schreitet. Wir steigen also Short in den Markt ein und platzieren den Stopp Loss diesmal knapp oberhalb der Kerze aus Tag 3 und ziehen diesen anschließend Stück für Stück nach.

So lassen sich immer wieder gute Einstiegspunkte in trendstarken Werten finden und man umgeht es, möglicherweise genau am höchsten bzw. tiefsten Punkt kaufen zu müssen

Ich hoffe ich konnte dir hier mit dem zweiten Teil eine weitere interessante Strategie näherbringen. Wenn du bis jetzt Probleme mit dem richtigen Zeitpunkt für einen Einstieg hattest, kann dir diese Formation dabei weiterhelfen und vielleicht probierst du sie mal auf einem Demokonto aus.

Natürlich gilt es auch hier wieder zu beachten, dass es keine 100%ige Verlässlichkeit gibt und auch hier Fehlsignale generiert werden können.

Auch sollte man nicht einfach blind den Kerzen folgen, sondern auch das restliche Markt- und geopolitische Umfeld beachten.

Hast du diese Formation schon einmal verwendet oder noch Fragen dazu? Dann nutze einfach unsere Kommentarfunktion unterhalb dieses Artikels.

Ich wünsche noch eine gute Handelswoche
Grüße
Andreas

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