Daytrading mit Momentum und Volatilität [Unterschied und Strategien]

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Volatilität Momentum Indikator

Im Daytrading spielen Momentum und Volatilität eine wichtige Rolle. Hier lernst du Unterschiede und Strategien kennen, um besser handeln zu können.

Missverständnisse zwischen Volatilität und Momentum können zu völlig fehlerhaften Chart- und Marktanalysen und damit zu teuren Tradingfehlern führen. Nimm dir also die Zeit, diesen Artikel vollständig zu lesen.

Volatilität und Momentum sind zwei grundlegend verschiedene Dinge und wir werden die Unterschiede zwischen den beiden Konzepten untersuchen, wie man Volatilität und Momentum misst und wie man sie für effektive Handelsentscheidungen verwendet.

Was ist Volatilität?

Die Volatilität beschreibt, wie viel der Kurs eines Assets um einen Mittelwert schwankt. Wenn du einen gleitenden Durchschnitt verwendest und den Kurs um den gleitenden Durchschnitt herum schwanken siehst, befinden sich die Märkte in einem Umfeld hoher Volatilität. Wenn Candlesticks im Vergleich zum Kerzenkörper zudem relativ lange Kerzenschatten aufweisen, signalisiert dies auch einen volatilen Markt.

Daher wird die Volatilität oft auch als Risikoindikator bezeichnet, da hohe Kursschwankungen Unentschlossenheit auf den Märkten signalisieren können und die Kräfte zwischen Käufern und Verkäufern sich ständig verschieben.

Was ist Momentum?

Bis zu einem gewissen Grad ist Momentum das Gegenteil von Volatilität. Während einer Marktperiode mit hohem Momentum bewegt sich der Preis nur in eine Richtung und die Kerzen haben keine großen Schatten.

Das Momentum wird oft als Trendstärke bezeichnet. In einem Ranging-Markt gibt es keine Dynamik, weil sich der Preis zwischen zwei Grenzen hin und her bewegt.

Der stärkste Trend hat daher wenig bis keine Volatilität und viel Schwung. Ein Ranging-Markt hat oft eine hohe Volatilität und geringe Dynamik. Am Ende der Trends kann man oft beobachten, dass die Volatilität zunimmt, wenn die Dynamik nachlässt.

„Die kurzfristige Volatilität ist am Wendepunkt am größten und nimmt ab, je mehr sich ein Trend etabliert.“ – George Soros

Mit anderen Worten: Momentum killt den Trend.

Wie misst man die Volatilität?

Für die Analyse und Messung der Volatilität gibt es verschiedene Trading-Tools und Konzepte. Ich stelle dir die 4 am häufigsten verwendeten Volatilitätswerkzeuge vor.

ATR – Average True Range (Durchschnittliche wahre Reichweite)
Der durchschnittliche Indikator für den wahren Bereich ist kein reiner Volatilitätsindikator, sondern er analysiert die Kerzengröße und wie weit der Preis während eines bestimmten Zeitraums im Durchschnitt zurückgelegt wurde. Ein hoher ATR-Wert impliziert daher, dass sich der Preis weiter bewegt und ein niedriger ATR zeigt, dass Preiskerzen sich verkleinern.

Bollinger Bänder
Bollinger Bänder sind wahrscheinlich das am häufigsten verwendete Volatilitäts-Tool. Die äußeren Bollinger Bands visualisieren die zweifache Standardabweichung des Preises. Die sich ausweitenden Bollinger Bands zeigen daher ein Marktumfeld mit hoher Volatilität und das Bollinger Band, das eng ist, signalisiert ein kontraktisches und wenig volatiles Marktumfeld.

Kerzenformation
Oft kann es reichen, nur reine Kursdiagramme zu betrachten. Kerzen, die an Größe zunehmen und auch lange Schatten hinterlassen, signalisieren hohe Volatilität. Auf der anderen Seite zeigen Kerzen ohne Docht, die nur in eine Richtung gehen, eine geringere Volatilität.

VIX – Volatilitätsindex
Der VIX wird verwendet, um die allgemeine Marktvolatilität zu messen, und er wird auch verwendet, um die Marktstimmung und die Risikobereitschaft zu bewerten. Während Zeiten mit höherem Risiko klettert der VIX und Investoren neigen dazu, konservativer zu werden. Ein niedriger VIX zeigt eine höhere Risikobereitschaft und weniger breite Marktvolatilität.

Daytrading Volatilität
Quelle:optimusfutures

Wie misst man das Momentum

Die Instrumente und Indikatoren, die verwendet werden, um das Momentum zu messen, unterscheiden sich von den Volatilitätswerkzeugen. Obwohl viele Trader die beiden verwechseln, ist es wichtig, die Handelswerkzeuge zu kennen, die Sie verwenden, um Entscheidungen für oder gegen einen Trade zu treffen.

RSI – Relative Strength Index
Wie der Name schon sagt, misst der RSI die Preisstärke. Ein hoher RSI zeigt, dass der Trend aufwärts geht und dass es in einem bestimmten Zeitraum wenig bis keine bärischen Preiskerzen gibt. Der RSI vergleicht die Candlesticks (bullish vs. bearish) und die Größe der Candlesticks.

CCI – Commodity Channel Index
Der CCI-Indikator misst, wie weit der Preis von einem bestimmten gleitenden Durchschnitt entfernt ist. Ein hoher CCI zeigt also, dass der Preis sich von einem gleitenden Durchschnitt entfernt hat. Ein CCI um 0 zeigt, dass der Preis sich um den gleitenden Durchschnitt bewegt hat.

Stochastik
Obwohl die Stochastik oft als Bereichsindikator verwendet wird, ist sie in ihrem Wesen ein Momentumindikator. Die Stochastik misst, wie weit der Preis gelaufen ist und wie nahe der Preis an dem oberen oder unteren Ende einer Kkerze ist. Daher sollte man nicht irrtümlicherweise glauben, dass ein überkaufter Stochastik-Indikator darauf hindeutet, dass der Kurs jede Minute umkehren wird – er könnte auch nur einen starken Aufwärtstrend zeigen.

ADX
Der ADX ist ein Trendstärkeindikator und wird oft zur Unterscheidung zwischen schwachen Trends und starken Trends verwendet. In der Regel signalisiert ein Messwert unter 30 einen „range-bound“ Bereich, während ADX-Werte über 30 einen Trend anzeigen. Ein „Haken“ auf einem ADX kann dann eine mögliche Trendumkehr oder ein schwindendes Moment anzeigen.

Kerzenformationen
Alle Indikatorinformationen werden aus der Preisanalyse abgeleitet. Daher können Sie die Trendstärke nur aus Ihren Preisdiagrammen ablesen. Ein Aufwärtstrend mit nur bullischen Kerzen und wenig bis keinen Kerzenschatten zeigt einen hohen Momentumtrend.

Daytrading Momentum
Quelle:optimusfutures

Wie man die Volatilität benutzt

Die aktuelle Marktvolatilität ablesen zu können, ist nur ein Teil der Gleichung. Danach muss das Wissen verwendet werden, um tatsächliche Handelsentscheidungen zu treffen.

Gerade bei der Anpassung von Handelsparametern und Orderplatzierung ist Volatilität das wichtigste Konzept. Während ein Trader ausgedehntere Stop-and-Take-Profit-Orders verwenden sollte, um Stop-Runs zu vermeiden und die größeren Marktschwankungen bei hoher Volatilität zu nutzen, sollte eine konservativere Stop-and-Take-Profit-Platzierung bei niedriger Volatilität angewendet werden.

Volatilität wird auch von professionellen Händlern verwendet, um die Positionsgröße anzupassen. In einem Markt mit hoher Volatilität werden Stop-Loss-Aufträge typischerweise weiter entfernt, weil die Marktschwankungen größer sind. Eine größere Stop-Loss-Distanz bedeutet, dass die absolute Anzahl der Kontrakte reduziert werden muss, um das gleiche prozentuale Risiko zu erreichen.

Wie man das Momentum benutzt

Momentum kann auf viele verschiedene Arten verwendet werden und hier sind die drei häufigsten, wenn du Handelsentscheidungen treffen und die Price Action analysierst.

Trends erkennen
Momentum-Indikatoren sind großartig, wenn es darum geht, den Übergang von den Bereichsmärkten zu den Trendmärkten zu identifizieren. Ein Markt in einer engen Spanne mit einem niedrigen Momentum, der plötzlich eine zunehmende Kerzengröße in eine Richtung zeigt, und ein steigender Momentumindikator kann die Schaffung eines neuen Trends vorwegnehmen.

Frühwarnsignale und Fading-Trends
Während eines Trends können die Momentum-Indikatoren ein schwächer werdendes Momentum signalisieren und frühzeitige Warnsignale über mögliche Trendumkehrungen liefern. Ein „Hook“ auf einem hohen ADX oder Divergenzen auf dem RSI oder CCI können potentielle Umkehrungen vorwegnehmen.

Die Wahrscheinlichkeit von Price Action
Momentum-Informationen werden oft verwendet, um die Wahrscheinlichkeit bestimmter Ereignisse zu bestimmen. Wenn zum Beispiel der ADX extrem hoch ist und die Stochastik schon lange überkauft ist, ist es wahrscheinlicher, dass Unterstützungs- und Widerstandsniveaus brechen, weil das Momentum hoch ist. Wenn der Preis in einem Bereich liegt und der ADX unter 30 und flach ist, halten Unterstützungs- und Widerstandsniveaus häufiger und gleichzeitig bleiben Stochastics natürlich nicht zu lange im überkauften / überverkauften Bereich.

Beispielhaftes Trading Setup

Als Trader wollen wir die Kursentwicklung bestmöglich antizipieren. In welche Richtung es geht, wissen wir nicht. Aber wir können uns anhand der vorgestellten Indikatoren rechtzeitig positionieren. Wenn wir wissen, wann es volatil wird, dann haben wir gute Chancen, unser Daytrading Setup erfolgreich einzubinden.

Neben den Daytrading Indikatoren gibt es aber noch eine weitere Möglichkeit, um sich auf volatile Events vorzubereiten.

Die Rede ist von Wirtschaftsdatenevents, die für starke Bewegungen im Forex- und Aktienmarkt sorgen. Auf diese Events kann man sich mit einem Wirtschaftskalender täglich vorbereiten.

Jeder gute Kalender zeigt mit nicht nur an, wann das Event kommt, sondern auch welche Assets betroffen sind und wie groß die Chance auf hohe Volatilität sein wird. Damit kann ich mich gezielt vorbereiten, in dem ich mir die Charts dieser Assets im Vorhinein anschaue und meine Limits festlege.

Diese Events kann ich für verschiedene Tradingstile nutzen. Der Scalper nutzt das hohe Volumen für einen schnellen Scalptrade, der Daytrader für einen Trade bis zum Ende des Handelstages und der Swingtrade für einen sauberen Einstieg mit schnellem Buchgewinn, der in den Folgetagen ausgebaut werden kann.

Ich persönlich nutze den Ansatz des Forex Newstradings. Eines meiner Setups ist der Handel dieser Wirtschaftsdaten, sofern sie für die Märkte wichtig sind und eine große Abweichung zur Prognose hervorbringen, denn dann wird die Vola besonders groß sein.

Wenn du mehr über meinen Handelsansatz erfahren möchtest, findest du hier einen Artikel zum Newstrading und hier Termine für das kostenlose Webinar.

In unserer Trading Lounge findest du täglich Hinweise und Vorbereitungen auf diese Events sowie die Livetrades diverser Trader.

Fazit:

Es ist wichtig, die Unterschiede zwischen Volatilität und Momentum zu verstehen, sowie korrekte Handelsentscheidungen treffen zu können.

Trader, die nicht verstehen, wie sie Volatilitäts- und Momentum-Informationen in ihrem Trading verwenden, finden sich häufig in Trades, bei denen das Risiko nicht gemanagt werden kann oder sie die Märkte auf der falschen Seite betreten.

Mache dich in Ruhe mit dem Konzept der Volatilität und des Momentums vertraut, sodass du verschiedene Marktphasen erkennen und gezielt handeln kannst.

Viel Erfolg dabei!

Tim

Inspiriert durch optimusfutures.

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